為替王にあこがれて

8ヶ月ぶりにblogを再会いたします。これからよろしくお願いします。

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昨日のバックテストは、あまりおもしろくありませんでしたね。
肝心なレバレッジの部分を書いていないし、スワップも考慮
されていない。

3年という長い期間を対象にバックテストを行なったのだから
スワップもかなりの金額になるはず。

NZDなどの高金利通貨を買った場合には、それこそ膨大なスワップ
収入が手に入る。

NZDと円の金利差 ⇒  7%
レバレッジ     ⇒  10倍

の場合には、何とスワップだけで年利70%になってしまう!!!
これは、かなりの金額だ。
逆に、取引を売りで行なった場合にはそれだけのスワップを支払う
必要がある。


ということで、今度はスワップも考慮したいなと思います。
しかし、スワップって毎日変わるんだよなぁ……。

大体の金額を仮定して、それをスワップにしようかな。


田平さんの本だと、年率100%のモデルがあるけれども
最低でもその数字は超えたいなぁと思います。


うーん。。。
やっぱり、ファンダメンタルを基本としてテクニカル分析は
売買のタイミングをはかる補助的なものとして利用した方が
いいのかも。

もっと正確に言うと、仕込みのタイミングをテクニカルで計り、
売りのタイミングは、常にストップロスを-1~-2あたりに設定し
ておくのが理想なのかも……。田平さんが言ってる通りですね。

先日のNZDのような爆下げもあるため、高値圏の場合には
利益を取り損ねないためのストップロスを徐々に狭めていく
ことが必要。(ストップロスという言い方も変かな…)

でも、ポン円みたいにブレが大きい場合には、これはあてはまらない…。
ポン円は、先日も2円くらいの乱高下をしましたしね…。
なかなか、一様には行かないから難しい…。

やはり、過去のデータをもとにそれぞれの通貨ペアに最適な
ストップロスの置く位置、つまりブレの幅を推定することが必要かな。
うーん、でも過度に最適化するのも……。

データさえあれば、プログラムなどを組んで最適なものを探すのも
そんなに難しくないことだと思う。

■カーブフィッティングに気をつける
でも、気をつけなければいけないのが過去のデータに、システムを
過度に最適化しすぎしまう行為。
オーバーフィッティングとでもいうのかな。
カーブフィッティングとか言うほうが一般的なのかな?

これがなぜ悪いのかというのは、…
具体的な説明を試みましたが面倒なので割愛します。



ひとつだけ特筆しておきたいこがあります。
ロスカットを徹底し、テクニカル分析でタイミングを計った
バックテストの純利益率は、年利換算でそれほどよくなかった
のですが、利益が右肩上がりに増えていきます。

ロスカットを徹底しているので、1円下がったら、負け。
これを徹底すると、それ以上の負けを被る事が無い無いのです。

ちなみに、バックテストでの1回の最大利益は8円でした。

利益の推移も、右上がりで見ていて楽しいですよ。
過去のデータでどんなに利益が出ても、実益は無いというのは
分かってはいるのですが……。。。



長いので続きます。続かないかもしれません。
続いたときは、グラフを載せます
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ちょっと前に紹介していた高レバレッジのブログがありますが、レバレッジは総資金の何倍かってことじゃないんですかね?ブログをみてるとそんなにはレバかかってない気がするのですが。

2005.12.10 09:34 URL | D #- [ 編集 ]

レバレッジは、総資産と実際に持っているポジションの割合によって決まりますので、常に変動します。

しかし、以前に紹介した方はかなりレバレッジがかかっていると思いますよ…。

2005.12.10 10:19 URL | nobu #m8ObgV/M [ 編集 ]

このコメントは管理人のみ閲覧できます

2005.12.10 12:28  | # [ 編集 ]

すみません、場違いだったかもしれません。毎日チェックしてますのでがんばってください!

2005.12.10 18:45 URL | D #- [ 編集 ]

Dさん

 場違いではありませんよ。
私も、まだ初めて1ヶ月ですのでわからないことだらけです。

応援ありがとうございます!これからも、頑張ります!

2005.12.11 02:56 URL | nobu #eeXWkC9Y [ 編集 ]

このコメントは管理人のみ閲覧できます

2005.12.11 12:51  | # [ 編集 ]













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12月第1週のUSD/JPYは、またも円高ドル安!
以前の記事で、過去10年での円安トレンドの年(97,00,01年)では、円高方面に12月の第1週は円高方面に向かいやすい傾向があると分析していました。そして、円安トレンドに転換しつつある今年も、やはり12月第1週は、ドル安円高方面に相場が動きました。(初値121.01、終値

2005.12.10 22:23 | 負け、時々勝ち!FX日記。

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